Kết quả đợt kiểm nghiệm áp lực gần đây của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho thấy khung kiểm nghiệm áp lực và các mô hình nội bộ của hầu hết các ngân hàng khu vực Châu Âu chưa tính đến các rủi ro biến đổi khí hậu.
Tháng 8/2021, nhiều nhà hoạt động đổ xuống phố tài chính ở Frankfurt, Đức trong “Ngày thứ Sáu vì tương lai” nhằm biểu tình bảo vệ môi trường - Ảnh: Bloomberg/Getty Images
Theo báo cáo công bố hôm 08/7, kết quả trên khuyến cáo các ngân hàng cần tập trung hơn nữa vào các rủi ro khí hậu, nhất là trong thời kỳ lượng mưa tại phía Nam Châu Âu ngày càng giảm, giá năng lượng ngày càng tăng, và nguồn khí đốt từ Nga bị cắt.
Thêm vào đó, nhiều nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới cũng đã gióng hồi chuông cảnh báo giờ là thời điểm duy nhất nhân loại còn có thể đẩy lùi viễn cảnh đáng sợ mà biến đổi khí hậu gây ra; nếu chần chừ phút giây nào nữa, cơ hội sẽ vụt mất. Andrea Enria, chủ tịch ban giám sát của ECB, phát biểu: “Các ngân hàng khu vực Châu Âu cần gấp rút nỗ lực hơn nhằm ngăn chặn, kiểm soát những rủi ro khí hậu, lấp đầy các lỗ hổng dữ liệu, cũng như xây dựng tác phong hoạt động chỉn chu dựa trên các hình mẫu sẵn có trong ngành.”
Chủ tịch Christine Lagarde của ECB từng phát biểu cơ quan này đang từng bước tích hợp biến đổi khí hậu vào “cơ cấu hoạt động tiền tệ của ngân hàng” - Ảnh: Bloomberg/Getty Images
Được biết, đợt kiểm nghiệm 104 ngân hàng vừa rồi là đợt đầu tiên. Các thông tin thu được sẽ thuộc một trong ba bình diện: khả năng kiểm nghiệm áp lực của chính ngân hàng; mức độ phụ thuộc vào các ngành thải cacbon; hiệu suất hoạt động trong nhiều khoảng thời gian khó khăn khác nhau.
Ở bình diện đầu tiên, có khoảng 60% các ngân hàng chưa thiết lập khung kiểm nghiệm áp lực. ECB cũng cho biết hầu hết các ngân hàng chưa tích hợp rủi ro khí hậu vào các mô hình tín dụng và chỉ 20% có cân nhắc rủi ro khí hậu khi cho vay.
Về vấn đề phụ thuộc vào ngành thải cacbon, ECB cho biết trong số các nguồn thu nhập từ các khách hàng là những tập đoàn phi tài chính, 2/3 có liên quan đến các ngành công nghiệp xả nhiều khí thải nhà kính. Báo cáo cũng cho thấy trong nhiều trường hợp, các ngân hàng còn hợp tác với các tập đoàn xả thải lớn, qua đó liên hệ chặt chẽ hơn với các hoạt động xả thải.
Đối với bình diện thứ ba, chỉ 41 ngân hàng được kiểm tra trực tiếp nhằm cân đối tỷ lệ giữa các ngân hàng lớn và nhỏ. Báo cáo tiến hành khảo sát tổn thất xảy ra với nhiều tình huống giao dịch khác nhau trong các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Kết quả cho thấy tổn thất tín dụng và tổn thất thị trường ước tính lên đến 70 tỷ euro trong năm 2022 đối với 41 ngân hàng được khảo sát.
Song, ECB cho rằng con số trên “thậm chí chưa đánh giá đúng mức các rủi ro liên quan đến khí hậu”. Bởi dữ liệu hiện tại là chưa đủ nên kết quả chỉ phản ảnh một phần các thiên tai trong thực tế.
Frank Elderson, phó chủ tịch ban giám sát của ECB, cho biết: “Đợt kiểm nghiệm này đánh dấu bước đầu tiên trên chặng đường củng cố hệ thống tài chính, nỗ lực giúp nó chống chịu các rủi ro khí hậu tốt hơn. Chúng tôi hy vọng các ngân hàng sẽ có những biện pháp quyết liệt cũng như xây dựng và phát triển các khung kiểm nghiệm áp lực trong ngắn hạn đến trung hạn.”
ECB cho biết báo cáo khảo sát cả thông tin định lượng lẫn định tính, với mục tiêu đánh giá mức độ chuẩn bị cho các rủi ro khí hậu trong ngành cũng như tổng hợp các tác phong hoạt động tối ưu nhằm xử lý các rủi ro liên quan đến khí hậu.
Tổng kết lại, phần lớn các ngân hàng cần phải cố gắng cải tiến hơn nữa cấu trúc quản lý, độ sẵn có của dữ liệu, cũng như các kỹ thuật tạo mô hình trong khuôn khổ kiểm nghiệm áp lực.
Huỳnh Trọng Nhân
(Lược dịch)